Форекс: что такое скальпинг, стратегии

Часто трейдеры предпочитают быструю внутридневную торговлю, когда открытие и закрытие позиций происходит с разницей менее суток. А кто-то предпочитает торговать на долгосрочных временных интервалах – от дня и выше. Многие наверняка слышали сленговое понятие «скальпинг».

Скальпинг (от словосочетания «снимать скальп», те снимать верхушку) – сленговой название торгового метода, при котором трейдер занимается торговлей на ризницах ценовых курсов внутри дня (вплоть до минутных сделок). Сутью торговли является извлечение минимальной прибыли (в несколько пунктов) на короткий промежуток времени сделки. Небольшая прибыль c одной сделки компенсируется большим количеством сделок при скальпинге. Необходимые условия осуществления торговли:

• Постоянный доступ к торговому терминалу.
• Умеренная волатильность.
• Высокая ликвидность (свойство, при котором активы продаются по цене, близкой к рыночному значению).
• Невысокое значение спреда (разница между лучшими значениями цен на продажу и покупку).
• Низкие комиссии брокера.
• Большой капитал.

Скальпинг обладает преимуществами перед долгосрочной торговлей. Например, трейдер открывает сделку на несколько дней ради небольшого профита на рынке с низкой волатильностью. И во время работы позиции цена периодически уходит в зону прибыли или в зону убытков, что заставляет трейдера нервничать.

А если смотреть на минутные свечи, то цена делает неплохие движения на сотни пунктов. Вот отсюда и образовалась стратегия скальпинга – способность ловить краткосрочные ценовые колебания большим количеством сделок небольшими объемами с маленькими прибылью и рисками.

Для того, чтобы сформировать стратегию торговли, используя скальпинг, необходимо выбрать удобный таймфрейм свечи – например 5 минут (M5).

Что насчет индикаторов?

Для краткосрочных позиций использование трендовых индикаторов лишено всякого смысла, т.к. тренд – долгосрочное движение рынка в определенном направлении. Например, такие индикаторы, как Ленты Боллинджера или RSI на 5-минутном графике не дадут никакой правдивой картины. На рисунке приведен пример, что при наличии отличных возможностей воспользоваться скальпингом, по RSI не было ни одного сигнала.

RSI и 5-минутные свечи

Поэтому скальперы чаще всего обращаются к различным осцилляторам, например стохастику. Сигналом на открытие сделки является пересечение динамической линии стохастиком своего сигнального уровня. Пример приведен на рисунке.

Скальпинг по Stochastic Oscillator

Данная стратегия хорошо тогда, когда на рынке наблюдается явное периодическое движение, при котором чередуются локальные максимумы и минимумы. Тогда осциллятор «Стохастик» не задерживается подолгу в зонах перекупленности и перепроданности. Иначе, если на рынке наблюдается долгая перекупленность или перепроданность, можно словить большое количество убыточных сделок, заключая их против основного движения.

Как скальпировать без использования индикаторов?

Хорошей стратегией с использованием скальпинга является торговля в ценовых каналах. При восходящем канале следки на покупку необходимо заключать в локальных минимумах и закрывать их на расстоянии в ¾ от нижней линии канала. Либо заключать сделки на откат из локальных максимумов, устанавливая take profit на уровне 50% от линии. Стоп-лосс рекомендуется устанавливать на величину ширины канала, но при достижении в 50% от предполагаемого закрытия стоп-лосс перемещается в безубыток.

Скальпинг в восходящем канале

Аналогично и при нисходящем канале. Предпочтительнее открывать сделки в локальных максимумах на понижение. Также возможно рассматривать и сделки на коррекцию от локальных минимумов.

Скальпинг при нисходящем канале

Другие стратегии скальпинга:

Ловля откатов от сильных импульсов

1. Находим серьезный импульс.
2. Входим в точку. При которой рынок начинает затухать (можно следить за объемами, скорее всего максимальный объем за день и окажется критическим и за ним последует откат).
3. Желательно дождаться подтверждения разворота – одной свечи противоположного цвета.
4. Торговля на нескольких минутах.

Импульс и откат на 5-минутных свечах

Торговля в ценовом коридоре

1. Формируем уровни поддержки и сопротивления параллельные друг другу: в основном это консолидации после трендовых движений.
2. На пробоях уровня поддержки заходим на покупку, на пробое уровня сопротивления – на продажу. Желательно дождаться отката подтверждением свечей противоположного цвета.
3. Следим за старшим таймфреймом, т.к. коридор может быть пробит и тренд продолжится или начнется новый.

Торговля в ценовом коридоре

Итог: преимущества и недостатки скальпинга

Выделим ряд плюсов, которыми характеризуется торговля по скальпингу:

• Возможность торговать практически в любое время. Например, если трейдер может торговать только по утрам, то ему достаточно выждать важный сигнал (например, пробой уровня) и поторговать на нем.
• Невысокий депозит. Для скальпинга не требуются огромные капиталы, какие требуются долгосрочным инвесторам.
• Высокое значение доходности. Большим количеством правильно проанализированных сделок можно добиться высокого процента доходности.
• Большое количество опыта. За месяц торговли скальпингом можно получить больше опыта, чем за полгода долгосрочной торговли.
• Трейдер ни рискует большими капиталами из-за небольшого депозита для скальпинга.
• Понятные и логичные стратегии.

Но, не существует идеальной стратегии, и скальпинг тому не исключение. Его недостатки:

• Значительные комиссии. Из-за большого количества сделок придется платить большие комиссионные брокеру. Поэтому стоит заранее подыскать брокера с низкими комиссиями.
• Доход трейдера ограничен небольшой суммой стартового капитала.
• Напряженность трейдера. Данный вид торговли сопряжен с большим количеством эмоций и нервов. Если поддаться негативным эмоциям и потерять контроль, можно потерять все заработанные и вложенные деньги.

Торговать по скальпингу нужно с умом: изучать рынок, уровни и линии поддержки и сопротивления и ценовые каналы, а также бороться с самим собой и своими эмоциями. В скальпинге нужна жесткая дисциплина, правильное планирование и риск-менеджмент.