Технический анализ: индикатор CCI, описание, применение

Для многих трейдеров важно использование дополнительных технических инструментов для анализа ценовых графиков. Большими помощниками трейдеров Форекс и бинарных опционов являются индикаторы. Существует большое число индикаторов, которые разделяют на следующие группы:

• Индикаторы, показывающие силу и направление тренда.
• Индикаторы объемов.
• статистические индикаторы.

Трендовые индикаторы основаны на вычислении значения изменения текущей цены по сравнению с изменением за предыдущий период. Стоит отметить, что индикаторы не должны являться основной составляющей торговой стратегии и решения нужно принимать исходя из анализа графика и собственного опыта, а индикаторы должны лишь помогать подтверждать ваше мнение относительно сигнала. Большинство индикаторов помогают определять тенденции на рынке. Популярным трендовым индикатором является CCI.

Описание индикатора CCI

CCI (на английском commodity channel index) – индекс товарного знака. Данный индикатор основан на вычислении того, как изменяется цена в текущий момент по сравнению со средним значением за определенный промежуток времени. Позволяет анализировать также среднестатистическое значение цены.

Трейдеры применяют данный индикатор для любых финансовых рынков, будь то валютные, фьючерсы или акции. Индикатор разработал Дональд Ламберт и первые раз опубликовал материал о CCI в 1980 году.

Стратегии, включающие данный инструмент, основаны на гипотезе, что если цена отклоняется от своего среднего значения на величину, большую, чем величины отклонения за этот период, то на рынке наблюдается переломное состояние тренда.

Как строится?

Дональд Ламберт впервые ввел описание типичной цены, которая вычисляется следующим образом:

Типичная цена = (high + low + close)/3,

Где high – ценовой максимум за выбранный период (свечу), low – минимальное значение, close – значение цены при закрытии свечи.

Индикатор вычисляется следующим образом:

CCI = (1/0,015)*(Типичная цена – Простое скользящее среднее)/Среднее абсолютное отклонение

По данному определению, индикатор показывает ценовой канал, в котором двигается цена, а граница канала указывают на возможную границу, у которой тренд остановится и развернется. Индикатор, имеющий каналы перекупленности и перепроданности относится к трендовым осцилляторам. Пример графика и индикатора приведен на рисунке.

Индикатор CCI

При исследовании описания индикатора было выявлено, что часто при выходе индикатора за определенный ценовой канал (-100 – снизу, 100 – сверху) цена готовится к последующему развороту и трейдер ожидает оптимальную точку. В середине индикатор имеет нулевой уровень, ориентируясь на который можно определять перспективы текущего тренда. Также индикатор имеет крайние уровни: -200 и +200, которые показывают крайнюю перекупленность или перепроданность рынка.

Как настроить индикатор CCI?

Основной источник сигналов, как описано выше – скользящая средняя со стандартным периодом в 14 последних свечей. Часто трейдеры используют значение этого параметра равное 20, однако это зависит от типа торговли и длине сделок. Чем больше данный параметр, тем сигналы точнее, но появляются они реже. Поэтому стоит настраивать его исходя из предпочтений в торговле и из того, какие дополнительные инструменты используются в торговле.

Как использовать индикатор?

Основной задачей является определение моментов выхода линии индикатора в зону перекупленности и перепроданности. Например, при выходе за уровень +100 рынок несколько раз может колебаться в этой зоне, тестировать рынок (например, тестировать сильный уровень). Хорошим сигналом на то, что тренд прерван, будет пересечение линии +100 сверху вниз.

О серьезных намерениях продавцов толкать рынок вниз является приближение рабочей линии индикатора к уровню 0 и дальнейшее движение вниз.

Аналогичным сигналом к смене нисходящей тенденции будет выход за уровень -100, а затем пересечение рабочей линией индикатора уровня -100 снизу вверх.

Но использовать один лишь индикатор CCI – подвергать себя риску. Необходимо комбинировать его со вторым индикатором и графическим анализов рынка: определением уровней поддержки и сопротивления.

Комбинация CCI с другими техническими инструментами

Комбинация CCI и Moving Average Convergence/Divergence (MACD)

Используя комбинацию этих двух индикаторов на графике со свечами в 4 часа (H4) можно добиться неплохих торговых результатов. Осциллятор CCI дает сигнал к открытию сделки, а индикатор MACD (схождение и расхождение скользящих средних) дает сигнал к закрытию сделки и фиксации прибыли.

Но также на рынке большинство ситуаций показывают, что оба индикатора дают сигналы на вход в рынок и эти сигналы более эффективные и точные.

По MACD лучше выставить гистограмму. Сигнал на покупку:

• Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня снизу вверх.
• Линия CCI находится выше уровня +100.

Сигнал на покупку от MACD и CCI

Сигнал на продажу:

• Пересечение гистограммой MACD нулевого уровня сверху вниз.
• Линия CCI находится ниже уровня -100.

Сигнал на продажу от MACD и CCI

Фиксировать прибыль при данных сигналах необходимо тогда, когда линия CCI пересечет нулевой уровень (при покупке – сверху вниз, при продаже наоборот).

Еще одним торговым методом является сочетание MACD, уровней и CCI (свечи по 4 часа). В данном случае показывает момент на выход из сделки и фиксации прибыли. Это контр трендовая стратегия.

Сигналы на продажу:

• Линия CCI пересекает +100 сверху и входит в зону между -100 и 100.
• Цена отскочила от уровня сопротивления.
• Пересечение MACD нулевого уровня снизу означает о прекращении нисходящего движения – фиксируем прибыль.

Сигналы на покупку:

• Линия CCI пересекает -100 снизу и входит в зону между -100 и 100.
• Цена отскочила от уровня поддержки.
• Пересечение MACD нулевого уровня сверху означает о прекращении восходящего движения – фиксируем прибыль.

Комбинация уровней, CCI и MACD

CCI прекрасно сочетается и с такими индикаторами, как Parabolic или Ленты Боллинджера. Прекрасным инструментом является сочетание CCI и свечных формаций и графических фигур:

• Треугольник – фигура продолжения тенденции.
• Голова и плечи – разворотная фигура.

Стратегии на CCI: дивергенция

Дивергенция – это явление, при котором направление движение графика и рабочей линии индикатора расходятся. Данное расхождение сообщает трейдеру, что скоро на рынке произойдет коренное изменение тренда.

Дивергенция на CCI

Достоинством этой стратегии является простота использования и логичность анализа. Для того, чтобы заключить сделку, стоит дождаться пробоя свечой трендовой линии и закрытия её за пределами этой линии – это сильный сигнал для смены тренда. При этом, рабочая линия CCI должна пересечь нулевой уровень.

Стоит задуматься и об убытках, установив стоп лосс в районе ближайшего локального минимума или максимума. Take profit можно установить, воспользовавшись например, уровнями Фибоначчи.

Заключение

В трейдерской практике существуют и другие стратегии, основанные на индикаторе CCI. Стоит отметить, что показания индикатора не отображают самого движения цены, а отображают устойчивость текущего направления. Т.е. не всегда стоит открывать сделки в направлении движения рабочей линии индикатора.

Выводы:

• Сигналы трендового осциллятора хорошие, но самостоятельно применять их не следует, стоит комбинировать с другими инструментами, например уровнями поддержки и сопротивления.
• Наиболее эффективные сигналы – сигналы по дивергенции и с комбинации с другими осцилляторами, например MACD.
• Важно правильно настроить индикатор в зависимости от принципов торговой системы.