Практическое применение индикатора технического анализа EMA

При старте свой трейдерской карьеры нужно было определиться с набором используемых инструментов, которые были бы доступны для начинающего. Самый простой и широко распространенный инструмент для практического применения – скользящие средние, в частности – EMA. Индикатор дает достаточно понятные и надежные сигналы по тренду, а его всесторонняя изученность позволяет быстро вникнуть в нюансы использования.

Описание скользящих средних

Среди используемых в техническом анализе индикаторов выделяются скользящие средние (moving average), с помощью которых трейдеры определяют фазы развития трендов. Графически скользящие средние отображаются в виде кривых линий на ценовом графике, являясь отражением общей динамики рынка.

Moving average представляет собой усредненное ценовое значение, причем способ усреднения может варьироваться. Инструмент является очень гибким за счет многих настроек, которые может применить трейдер для приведения индикатора к приемлемому для себя виду. Усреднение позволяет сгладить локальные колебания на графике.

Наиболее распространенные и изученные версии скользящих средних:

• простая (SMA);
• экспоненциально сглаженная (EMA).

SMA является обычным арифметическим средним цен за выбранный период. Помимо временных рамок, для данного индикатора необходимо выбрать тип цены, по которой производится расчет: закрытие, открытие, экстремумы. Тем не менее, полученные значения отстают от графика цены и дают трейдеру запоздалые сигналы.

С целями предотвращения запаздывания простая скользящая средняя была модифицирована в экспоненциально сглаженную – EMA. Арифметическая средняя на равных учитывает все значения за выбранный временной промежуток, а экспоненциальная дает больший вес ближайшим показателям, чем давно прошедшим. Полученный индикатор оказался более чувствителен к текущим колебаниям рынка.

Применение EMA

Индикатор EMA применяется для определения действующего на рынке тренда. Самый надежный способ биржевой торговли заключается именно в торговле по трендам, поэтому его определение, сила, развороты и направление являются важнейшими данными анализа. За счет скользящих средних трейдер может определить уровни поддержки, сопротивления, моментума, стоп-лосс, в роли которых индикатор также способен выступать.

Экспоненциально сглаженная скользящая средняя дает трейдеру сигналы для открытия и закрытия позиции:

• направление движения EMA и ее расположение относительно графика цены укажет трейдеру действующий тренд;
• пересечение графиков или разворот EMA в сторону цены – сигнал к покупке или продаже.

Повышение качества подаваемых сигналов обеспечивается увеличением количества скользящих средних на графике, которые сигнализируют при взаимодействии друг с другом. Используются 2-3 кривых линии, разделяемые по степени запаздывания на быстрые и медленные.

При одинарном использовании EMA, расположенная под графиком цены, укажет на наличие «медвежьего» тренда, а над графиком – «бычьего». Так же и медленная над быстрой отразит падающий рынок, а находясь под быстрой – растущий. Комбинация из трех скользящих средних, где две будут симметричными относительно центральной, образует трендовый канал, выход за пределы которого сигнализирует о смене тенденции.

При двух линиях на графике сигналом к покупке или продаже послужит момент пересечения быстрой и медленной MA, а при трех – пересечение цены и крайней линии сверху или снизу.

Практическое применение индикатора EMA заключается в определении количества используемых линий и настройки их параметров:

• временной интервал;
• отклонение;
• цена.

Понижению чувствительности индикатора способствует выбор продолжительного периода для расчета, особенно на больших таймфреймах. Незначительные колебания будут исключены, но получение достоверного сигнала может произойти с запозданием. Последняя проблема частично решается за счет настройки смещения – тот период, на который отклонится график. В качестве цены выбирают закрытие.

Аллигатор

Комбинация из трех экспоненциально сглаженных скользящих средних с отклонениями в периоде стала практически независимым индикатором с названием Аллигатор. Данные EMA показывают наличие или отсутствие тенденции на рынке, помогая трейдеру не совершать ошибочных сделок, свойственным смене тренда.

Аллигатор формируется из EMA со следующими параметрами:

Свое название индикатор получил по пасти одноименного животного, которая открывается при усилении тренда и находится в закрытом состоянии в периоды бокового движения. Графики тем сильнее расходятся друг от друга, чем сильнее тренд. Пересекаются они во время коррекции или флэта.

Около 50% движения рынка составляют устойчивые тренды, поэтому очень важно правильно их определять. Индикатор Аллигатор, состоящий из трех EMA, позволяет определить такие периоды. В случае, если индикатор показывает переплетающиеся графики, то от активной торговли лучше воздержаться.

Преимущества

• Индикатор EMA можно применять на графике при любом таймфрейме.
• Точнее, чем SMA за счет большего веса ближайших показателей.
• Чем больше масштаб графика, тем точнее сигналы.
• Большой период для расчета также увеличивает точность показателей.
• Простой инструмент.
• Однозначно отображает силу и направление тренда.
• Дает сигналы к открытию и закрытию позиции.
• Имеет широкие настройки, позволяя подстраиваться под определенную стратегию.
• Может создавать комбинации с другими скользящими средними, давая более надежные сигналы.

Недостатки

• Имеет запаздывание, потому что основан на данных из прошлого.
• Не работает при флэте.
• Доступный и хорошо изученный инструмент, широко используемый трейдерами.
• Не предоставляет ориентиров при пробое трендовых уровней.

Итоги

• Индикатор EMA – экспоненциально сглаженная скользящая средняя.
• Одна из самых распространенных разновидностей скользящих средних.
• Трендовый индикатор.
• Работает на всех таймфреймах.
• Имеет запаздывание, потому что основан на данных из прошлого.
• Может настраиваться под определенную стратегию.
• Различные настройки могут комбинироваться между собой.
• Один из распространенных вариантов комбинации – Аллигатор.