Индикатор Envelopes — принцип построения

Любой торговый терминал предлагает несколько индикаторов, отображающихся в виде отклонения двух скользящих средних от нынешнего уровня цены. Индикатор Envelopes — один из таких. Как он работает и стоит ли его включать в свою рабочую стратегию, узнаем вместе с практикующим трейдером.

Принцип построения индикатора Envelopes

Индикатор Envelopes представляет собой три EMA:

• Средняя линия указывает на направление тренда
• Верхняя и нижняя обозначают возможное колебание цены

Чаще всего для настроек Envelopes используют следующие параметры:

• Усреднение EMA равно 20
• Отклонение по умолчанию равно 0,1. Выбор процента отклонения зависит от волатильности инструмента. Чем “спокойнее” инструмент, тем ниже коэффициент отклонения
• Метод расчета скользящих средних лучше выбрать экспонентный
• Применять лучше к цене закрытия, тогда не будет перерисовки
• О направлении тренда судят по наклону средней скользящей линии. Если она тянется вверх, то тренд растущий, а если склоняется вниз, то падающий.

Сигналы, которые дает Envelopes

Наклон скользящей средней. В данном случае торговля ведется по тренду. Вход в сделку — в момент смена наклона EMA. Сделка закрывается вместе с последующим изменением наклона.

Если EMA показывает боковик, то торговля ведется от одной границы канала до другой. В такой ситуации может быть большая погрешность. Для успешных сделок лучше дождаться тренда.

Пробой линии как вариант стратегии для Envelopes

Крайние полосы Envelopes можно использовать в стратегии торговли следующим образом. Если цена вышла за пределы канала, то с большой вероятностью она в него вернется и достигнет срединных значений.

Можно пробовать входить в сделку, когда цена покинула канал, образованный индикатором Envelopes. И выходить, если достигла среднюю линию или находится близко к ней. Не стоит рассчитывать, что она “добежит” к другому краю.

Второй вариант — это дожидаться, пока цена выйдет из канала и не вернется в него на протяжении нескольких свечей. Это говорит о том, что тренд будет меняться, пора искать точку для входа.

С каким индикаторами сочетается Envelopes

Так как Envelopes — это трендовый индикатор, то в помощь ему можно взять индикатор той же группы, например, RSI. Дело в том, что при зарождении нового тренда Envelopes дает много ложных сигналов, и лучше его усилить.

Совмещаем Envelopes с RSI

1. Точкой входа в рынок будет дивергенция RSI с ценой, после которой среднее EMA изменит свой наклон.
2. Если на рынке боковик, то вход в сделку осуществляется в момент выхода RSI из зоны перекупленности или перепроданности.

Посмотрим на пример выше. На графике есть два лоя, в которых мы видим выход свечей за границу Envelopes. В обоих случаях RSI может быть дополнительным подтверждением того, что перед нами лишь временное выпадение цены из средних границ, а не разворот тренда.

Соседство Envelopes и MACD

Неплохо Envelopes ведет себя в паре с индикатором MACD. Рассмотрим несколько примеров.

1. График подошел близко к нижней границе конверта, средняя линия сохраняет отрицательный наклон. При этом вы видим, что столбики MACD окрасились в зеленый цвет, напор медведей заметно падает. Сочетание растущего индикатора MACD и близость границы Конверта может служить отличным сигналом для покупки.
2. Во втором примере график образовал локальный максимум выше средней индикатора Envelopes. При этом гистограмма MACD уже пересекла нулевую черту. Это явный сигнал о будущем снижении минимум к срединной линии. Как мы видим, цена в итоге дошла даже до нижней границы Конверта.
3. В третьем примере график образовал два лоя примерно на одном уровне. И если в первый раз цена отскочила от нижней границы канала, то во втором случае сигнал на покупку нашел подтверждение только в дивергенции цены и гистограммы MACD.
4. Четвертый пример — флэт. Гистограмма MACD совершает незначительные колебания вокруг нулевой отметки. И только по слабо положительному наклону средней линии Envelopes можно догадаться, что цена продолжит движение вверх.

С чем еще сочетается индикатор Envelopes

Можно попробовать сочетание Конверта и Stochastic. Осциллятор в таком дуэте используется для определения истинности пробоя границ Envelopes.

Некоторые трейдеры предпочитают использовать Envelopes в сочетании с объемами.

1. В первом случае дивергенция графика и Стохастика в сочетании отбоя от нижней границы канала дали сигнал о покупке. Если рассматривать объемы, то полноценным сигналом можно считать тот же отскок от нижней границы канала и большой останавливающий объем.
2. Во втором примере повторяются те же сигналы, но разница лишь в том, что график не дошел до нижней границы канала, объем развернул его раньше.
3. В третьем случае мы видим дивергенцию графика и стохастика, графика и объемов. Близость верхней границы канала лишь усиливает сигнал.
4. В четвертом примере цена отбивается от средней линии конверта, но дальше мы видим дивергенцию цены и объемов, а стохастик и вовсе разворачивается вниз. Через несколько свечей цена пытается повторить предыдущий хай, после чего тоже разворачивается вниз.

Вывод

• По своей сути индикатор Envelopes является упрощенной версией Bollinger Bands.
• Главный плюс индикатора — четкое предсказание начала боковика. Средняя линия ложиться в дрейф.
• Как и любой индикатор, имеет склонность к запаздыванию. Лучше всего использовать в паре с другим индикатором или методами графического или свечного анализа.
• Envelopes — индикатор без перерисовки, что делает его привлекательным для большинства трейдеров.