Как извлечь прибыль из ГЭПов и не потерять профит

Неожиданно появившийся гэп может вывести из равновесия любого начинающего трейдера или инвестора. К примеру, вы наметили для себя покупку какой-то бумаги по определенной цене, а на утро она открылась с разрывом вверх. Как быть, когда на рынке появляются окна, рассказывает опытный трейдер.

Что такое гэп и почему он образуется

Гэп — это ценовой разрыв, образованный двумя свечами. Он может сформироваться на любом таймфрейме, но истинную силу имеет только на больших временных промежутках — от 4 часов. Для входа в позицию трейдеры предпочитают торговать дневные гэпы.

Причины появления гэпа:

• Изменение новостного фона
• Изменение ситуации на других рыночных площадках пока был закрыт наш рынок
• Дивидендный гэп

Истинный гэп должен отвечать нескольким параметрам. Рассмотрим на примере дневного графика.

• Открытие второй свечи должно располагаться вне тела первого дня
• Тени дней, между которыми возник гэп, могут пересекаться.

Как академики смотрят на гэп

Существует два противоположных теоретических постулата относительно гэпов:

1. Гэп является подтверждением силы тренда. Приверженцы этой теории считают, что необходимо открывать позицию в направлении разрыва, так как рынок “подброшен” и дальше продолжит движение.
2. Противоположное мнение гласит, что рынок всегда стремиться закрыть окна, и если на рынке образовался разрыв, нужно срочно открывать позицию в противоход.

К примеру, на рисунке ниже цена за короткий промежуток времени образовала несколько гэпов в области низких цен. Руководствуясь только постулатами, описанными выше, можно было оказаться несколько раз в проигрышной позиции.

Оба эти подхода имеют место быть, важно лишь научиться отличать разрыв истощения от разрыва ускорения. Об этом и поговорим далее.

Виды биржевых гэпов

1. Разрыв истощения — это разрыв на графике, который не подкрепляется направлением тренда.
2. Разрыв ускорения — это ценовой гэп, образовавшийся в том же направлении, что и движение тренда.

Для того, чтобы понять направление тренда, можно воспользоваться трендовыми индикаторами, например, MACD.

Рассмотрим подробнее, как это работает:

• Если разрыв вверх и MACD показывает силу быков, то это разрыв ускорения.
• Если разрыв вверх, но MACD показывает силу медведей, то это разрыв истощения.
• Если разрыв вниз, MACD показывает силу медведей, то это разрыв ускорения.
• Если разрыв вниз, а MACD на стороне быков, то это разрыв истощения.

Торговля утренних гэпов. Переходим к практике

Чтобы адекватно оценить рынок при образовании гэпа и принять торговое решение, берутся графики двух масштабов — основной и старший. В качестве старшего всегда выступает дневной график. В качестве основного можно выбрать любой таймфрейм, даже минутный. На старшем таймфрейме добавляется индикатор, чтобы оценить направление тренда.

Важно! При образовании утреннего гэпа позиция открывается только до 10.45 утра и ликвидируется до закрытия сессии вечером. Обратите внимание на рисунок ниже. Свеча после гэпа соответствовала медвежьему настрою по MACD. Если открыть в данной ситуации позицию утром и закрыть вечером, то останешься с профитом. Если же удерживать дольше в надежде на продолжение тенденции, то можно нарваться на противоход цены.

Как торговать разрыв ускорения

Если дневной таймфрейм нам подтверждает, что перед нами разрыв ускорения, то действуем по следующей схеме:

• Ждем закрытия первой свечи основного таймфрейма, чтобы убедиться в правильности трактовки гэпа.
• Входим в рынок на второй свече
• Стоп устанавливаем выше предыдущего максимума, если гэп вниз и ниже предыдущего максимума, если гэп вверх.
• Позиция удерживается до окончания сессии, если не сработает стоп
• Если после открытия позиции в первые три часа рынок не показывает ярко выраженного направления движения, то позиция закрывается.

Берем профит на гэпе истощения

• Определяем по дневному таймфрейму, что рынок находится на пике сил.
• Ждем закрытия первой свечи, чтобы подтвердить наше предположение о направлении движения.
• Ждем первые три свечи. Если хоть одна из них движется в сторону закрытия гэпа, то входим в рынок на четвертой свече.
• Стоп ставится выше локального максимума текущего дня.
• Закрыть позицию необходимо с закрытием гэпа.

Gap как окно поддержки

В некоторых ситуациях при ярко выраженном тренде зона гэпа может стать хорошим фундаментом для поддержки цен. Рассмотрим несколько примеров. На рисунке представлено два гэпа. Первый стал поддержкой для цен при снижении через некоторое время, график ушел в консолидацию и даже состоялся небольшой отскок. Во втором случае зона гэпа стала зоной сопротивления. Цены дважды пытались преодолеть его нижнюю границу, но силы рынка не хватило.

Этот пример является еще одним подтверждением того, что прежде чем торговать в надежде на скорое закрытие гэпа, нужно посмотреть на рыночную ситуацию шире. Если же вы все-таки хотите рискнуть и войти в рынок ни на один день после образования гэпа, дождитесь третьего дня. К этому времени, как правило, рынок определяется с дальнейшим направлением.

Вывод или как подчинить себе гэпы

• Гэп — это возможность для заработка дополнительной прибыли с минимальным риском.
• При торговле гэпов стоит четко соблюдать торговую схему, чтобы не ошибиться с направлением рынка.
• Торговое решение принимается на основе двух графиков и индикаторов.
• Торговля на основе утренних гэпов ведется только внутри дня.
• Gap может быть как местом притяжения цены, так и зоной поддержки. Внимательно изучите положение дел прежде чем принимать решение.