Полное описание работы индикатора MACD

Какой бы ресурс по трейдингу вы бы не открыли или какую книгу по торговле бы не взяли, всегда найдете информацию про индикатор MACD. Действительно ли он панацея на все случаи жизни? Разбираемся вместе с опытным трейдером.

МАКД: что кроется за этими буквами?

MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — это индикатор на основе схождения и расхождения скользящих средних. Он строится на разнице между скользящей средней и экспоненциальной скользящей средней большего периода.

Изначально индикатор MACD был линейным графиком и представлял собой как раз две скользящие средние — одну с меньшим периодом, другую с большим. Впоследствии создатель Джеральд Аппель доработал свой индикатор и придал ему вид гистограммы. Последний вариант применяется в торговым системах намного чаще.

Способы применения линейного масд

Сигналом для совершения сделки считается момент пересечения двух скользящих средних. Если скользящая с меньшим периодом пересекает скользящую с большим периодом снизу вверх, то это сигнал для покупки.

Задумываться о продаже стоит, когда “маленькая” скользящая пересекла “большую” сверху вниз. Отдельно стоит уточнить, что сигнал к покупке стоит принимать только, если скользящие средние находятся в нижней части своего графика. Соответственно, сигнал на продажу имеет вес, если он поступил, когда линии были в верхней части графика.

Линейный MACD не прижился у трейдеров по нескольким причинам:

• Большое количество ложных сигналов.
• Линейный вариант индикатора постоянно поправляет рисунок вслед за рынком, меняя уровни.
• Добавление дополнительный индикаторов или осцилляторов не спасает ситуацию, а лишь усложняет ее анализ.

За что трейдеры любят гистограмму MACD

Зато гистограмма масд пользуется у трейдеров большой популярностью:

• Ее легко интерпретировать
• Небольшое количество ложных сигналов
• Хорошо коррелируется с другими индикаторами и осцилляторами
• Можно использовать для выявления дивергенции

Рассмотрим подробнее, как формируется эта гистограмма. Каждый столбик — это разница между быстрой линией макд и медленной. Если значение получается отрицательным, то столбик гистограммы рисуется ниже нулевого уровня, если положительное — то выше. Чем длиннее столбик гистограммы, тем больше сила рынка. Все, что выше нулевой линии — это территория быков. Все, что ниже — медведей. На рисунке ниже приведен пример, как соотносятся между собой линейная масд и гистограмма.

Сигналы, которые дает гистограмма MACD

Пересечение с нулевой линией. Это самый распространенный способ анализа графика индикатора MACD. Если гистограмма пересекает нулевую отметку снизу вверх, то мяч переходит на сторону быков (1). Если гистограмма уходит с положительной стороны на отрицательную, то власть захватили медведи (2).

Обратите внимание, необходимо, чтобы пересечение подтвердилось. Иногда бывает так, что гистограмма подходит к нулевой линии, но остается на своей стороне и потом снова набирает силу. Это говорит о том, что на рынке была передышка, и он продолжит двигаться в том же направлении. (3)

Смена направления движения. Некоторые трейдеры не дожидаются, пока индикатор пересечет нулевую отметку, а входят в сделку в момент зарождения тенденции. В этом случае действует правило второго столбика (4). К примеру, цены падали и индикатор вместе с ними. В итоге гистограмма оказалась на отрицательной территории.

В какой-то момент настроения на рынке изменились, и столбики гистограммы стали уменьшаться, сменив цвет на зеленый. Согласно рассматриваемой стратегии, входить в рынок надо после появления второго зеленого столбика. Главное, дождаться закрытия свечи, которой этот столбик соответствует. Если не дождаться закрытия, то можно оказаться в ситуации, когда рынок поменяет настроение, и после первого зеленого столбика нарисуется красный.

Дивергенция с графиком. Пожалуй, этот сигнал пользуется наибольшей симпатией у трейдеров. Хоть он и не дает сиюминутного указания на вход или выход из позиции, но зато выступает как хороший предсказатель дальнейшего движения рынка.

Дивергенция — это расхождение. К примеру, график цены образует новый минимум, а гистограмма MACD — нет. Это говорит о том, что рынок движется уже больше по инерции, и вскоре тенденция развернется.

Возможна и обратная ситуация, когда график достигает нового максимума, а гистограмма нет. Такое расхождение говорит о том, что рынок выдохся, и цена скоро пойдет вниз.

Графические фигуры. Некоторые трейдеры (их не так много), ищут на гистограмме масд графические фигуры — голову и плечи, двойную вершину и т.д. Сложно сказать, насколько подобный подход эффективен, но если вы приверженец графического анализа, то можете попробовать.

MACD и другие индикаторы

Гистограмма MACD отлично сочетается с другими индикаторами и может служить основой для хорошей торговой стратегии. Чаще всего MACD используют в сочетании с Stochastic Oscillator и RSI. Посмотрим на примерах, как они взаимодействуют.

В первом случае сигнал MACD подтвердился растущим Stochastic и дивергенцией RSI и графика. Во второй ситуации Stochastic давал сигнал о возможном снижении, но он не подтвердился двумя другими индикаторами. В третьем примере все три индикатора дали 100% сигнал.

Вывод или как эффективно использовать индикатор MACD

• Отдавая предпочтение индикатору MACD, лучше выбирать его вариант в виде гистограммы.
• MACD эффективен на любом таймфрейме старше часа, поэтому им любят пользоваться инвесторы.
• На временных промежутках меньше часа масд тоже может использоваться, но количество ложных сигналов в разы возрастает.
• Как и любой индикатор, MACD сам по себе не может быть причиной для совершения сделок. Он всего лишь дает сигнал.
• Для успешной торговли лучше сочетать MACD c другими индикаторами, либо с другими видами анализа.