Разворот тренда и 5 основных способов его определения

Умение торговать по тренду – базовый навык любого трейдера. Подобная стратегия является наименее рискованной среди всех рыночных стратегий, поэтому я большую часть работы строю на тенденциях. Определение силы, а также момента и направления разворота помогает мне выгодно входить и выходить из рынка, сведя к минимуму собственные потери.

Общая информация о трендовой торговле

При торговле на бирже трейдеры используют методы фундаментального и технического анализа. Многое в трейдинге строится вокруг трендов, а торговля по текущему тренду является самым надежным способом среди множества высокорисковых стратегий. Торговля против тренда или при отсутствии сильных признаков его наличия (во флэте, например) наверняка приведет к значительным потерям инвестиций.

Успех трейдера заключается в корректном определении направления тренда, а также в поиске надежных сигналов для открытия и последующего закрытия позиции. Знание существующих на рынке принципов и законов помогут начинающему инвестору не допустить потери вложенных средств.

Любая тенденция формируется под влиянием действий участников рынка, которые реагируют на те или иные события, влияющие (по их мнению) на деятельность интересуемого эмитента. При положительных новостях массы трейдеров стремятся купить акции компании, способствуя увеличению объемов торгов и росту цены. При отрицательных новостях все наоборот: трейдеры избавляются от активов.

Одно из базовых правил формирования тренда заключается в том, что участники действуют на основании своих ожиданий, а затем при появлении достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих заявленные ожидания, на рынке происходит некоторый спад и коррекция роста.

Пробой уровня

Очевидный и самый примитивный способ определения смены направления тренда – пробой уровня поддержки или сопротивления. При развитии тренда формируются и локальные экстремумы, по которым можно построить трендовые линии, являющиеся сопротивлением и поддержкой. Пробой линии поддержки на «бычьем» тренде является сильным сигналом смены направления, на «медвежьем» аналогично должен быть пробит уровень сопротивления.

Всецело доверять пробою нельзя ввиду вероятной ложности. При таких ситуациях происходит исправление трендовой линии, а открытые позиции все равно лучше закрыть, потому что последующая сила сохранения тенденции неизвестна: она может быть очень существенной, что может привести к убыткам.

Графические модели

Один из классических способов определения разворота тенденции – использование графических моделей. Они помогают трейдеру решить две важные задачи:

• прогноз направления движения рынка;

• определение моментов входа и выхода.

Использование графических моделей позволяет трейдеру производить визуализацию ситуации на графике цены, что укажет затем на направление. Среди множества моделей выделяют три базовые группы:

  1. Разворотные.
  2. Продолжения.
  3. Неопределенности.

Фигуры каждой группы имеют ряд общих черт, на которые необходимо обращать внимание при определении истинности конкретной формации. Для моделей характерно, что они работают только при сильно выраженной предшествующей тенденции. Мощным подтверждением истинности послужит прорыв линии тренда.

Еще несколько характерных деталей связаны с новым трендом и его силой. С помощью размера фигуры можно определить вероятный уровень последующего движения, а скорость разворота разная при «медвежьем» и «бычьем» переломе: у первых он более длительный и менее изменчивый, у вторых – более резкий.

Наиболее распространенные графические модели разворота:

  • «однодневный разворот»;
  • «голова и плечи»;
  • кратные вершины и основания;
  • закругленные вершины и основания;
  • «неудавшийся размах»;
  • «клин».

Модель «однодневный разворот» показывает резкую смену тренда, происходящую во время одной торговой сессии, максимум – за две. Цена закрытия в этот день будет выше или ниже цены открытия предыдущего дня – зависит от предшествующего тренда. Если тренд был восходящий, то после разворота цена закрытия будет ниже относительно цены открытия предыдущей сессии. При нисходящем тренде наоборот.

Фигура «голова и плечи» образовывается при затухании «бычьего» тренда, когда цена достигает своего максимума – это «голова», а по краям от нее две более низкие вершины – «плечи». Аналогичная фигура, но в зеркальном отражении, работает на «медвежьем» рынке. С помощью данной модели можно не только определить смену направления, но и будущий ценовой уровень.

Кратные вершины и основания бывают двойными и тройными. Двойные являются одними из самых распространенных и надежных графических фигур разворота. Образование происходит при двукратном или трехкратном достижении локальными экстремумами уровня поддержки и сопротивления. Объемы торгов упадут, что укажет на снижение интереса и скорый перелом.

Закругленные вершины и основания попадаются очень редко. Они демонстрируют медленную и постепенную смену тренда с параллельным снижением объемов торговли. Чем дольше формируется данная модель, тем выше ее сила.

Модель «неудавшийся размах» — аналог двойных вершин, но с тем отличием, что вторая вершина уже не достигает локального максимума. Она может формироваться как внутри ценового канала, так и при пробое линии тренда. После формирования начинается значительное движение рынка в противоположном направлении.

При диагональном формировании с помощью линий поддержки и сопротивления образуется фигура «клин». Она формируется в течение длительного срока: вплоть до нескольких месяцев. Движение рынка после прорыва фигуры произойдет против наклона диагонали «клина».

Parabolic SAR

Среди технических индикаторов выделяется своей наглядностью в определении направления и смены тренда Parabolic SAR. Он во многом похож на широко распространенную скользящую среднюю с тем отличием, что имеет большее ускорение и меньшее запаздывание относительно ценового графика. Точки параболика размещаются под или над графиком цены, что служит наглядной демонстрацией действующего тренда.

Еще более наглядно Parabolic SAR показывает себя при смене направления тренда – это одно из основных его достоинств. В такой ситуации взаимное положение индикатора и графика цены меняется на противоположное: при смене «медвежьего» тренда на «бычий» точки индикатора станут располагаться под ценой, аналогично, но наоборот, произойдет после разворота восходящей тенденции. Параболику нет равных в определении момента закрытия длинной позиции.

Сигналы осциллятора

Многие трейдеры широко используют осцилляторы для определения зон перекупленности и перепроданности с тем, чтобы открыть или закрыть позицию. Осцилляторы дают дополнительное подтверждение к сигналам, полученным из других источников.

Еще одно интересное свойство – определение возможного разворота тренда. Для этого потребуется сопоставить между собой график цены и осциллятор, соединив локальные экстремумы. Полученное расхождение между направлением движения цены и перемещениями индикатора – сигнал к развороту тренда.

Ситуация, когда полученные линии расходятся, называют дивергенцией, а при схождении – конвергенцией. Это приводит, как правило, к корректировке цен и вхождению рынка в состояние флэта либо вообще смены тенденции по направлению движения индикатора. Как и любые прочие сигналы технического анализа, дивергенцию и конвергенцию стоит подтвердить с помощью других инструментов для обеспечения большей достоверности.

Комбинации свечей

Мастеровитые трейдеры используют для определения разворота японские свечи. Они получили широкое распространение среди всех инвесторов в качестве наиболее наглядного отображения ценовых колебаний, а использование для обнаружения момента разворота – следующий уровень мастерства в их применении.

За всю историю торгов было обнаружено множество комбинаций свечей, а также визуализаций единичных, которые явно сигнализируют об окончании действующего тренда и начале нового в противоположном направлении.

Итоги

  • Торговля по тренду – базовая стратегия трейдинга.
  • Умение определять силу тенденции, моменты и направления разворота – существенное преимущество в торговле.
  • Очевидный сигнал смены направления – пробой уровня тренда.
  • Многие графические модели сигнализируют о развороте.
  • Индикатор Parabolic SAR – самый наглядный инструмент, показывающий разворот.
  • Дивергенция и конвергенция цены и осциллятора – вероятный признак перелома тенденции.
  • Существует более десятка комбинаций японских свечей для выявления момента смены направления.
  • Всякий сигнал в техническом анализе необходимо подтверждать другими инструментами либо дожидаться окончательного формирования.