Как пользоваться индикатором Stochastic Oscillator и эффективность стратегии

Стохастик – осциллятор в виде пары линий, одна из которых обозначается %K, а другая, являющаяся ее скользящим средним – %D. Данный осциллятор предоставляет один из сигналов к совершению сделки:

  • покупка, если осциллятор %K или %D опустился ниже сигнальной линии, обозначающую зону перепроданности, а затем поднялся над ней;
  • продажа, если осциллятор %K или %D поднялся выше сигнальной линии, обозначающую зону перекупленности, а затем опустился под нее;
  • открытие длинной позиции, если линия %K поднимается над %D;
  • открытие короткой позиции, если линия %K опускается под %D.

Дополнительным сигналом послужит расхождение цены и индикатора – это общее свойство всех осцилляторов. Основная идея стохастика в том, чтобы показать, что при наличии «бычьего» тренда цены стремятся к локальным максимумам в пределах установленного диапазона, при «медвежьем» — к минимумам.

Использование осцилляторов

Осцилляторы служат трейдеру в качестве подтверждающих сигналов имеющихся тенденций при осуществлении технического анализа. Также они помогают определить входы и выходы для позиций. Осцилляторы представляют собой графики, расположенные в отдельном окне, на которых показатели совершают колебания в обозначенном диапазоне: от 0 до 100%, от -1 до +1, от -100% до +100%. Также они могут колебаться относительно среднего значения с использованием открытой шкалы.

Зоны перекупленности и перепроданности

Ключевые принципы работы осцилляторов – возврат к среднему значению или нахождение в зонах перекупленности и перепроданности. Данные зоны характеризуются настолько большим движением цен, что его продолжение становится маловероятным.

Для зоны перекупленности характерен рост цен, для перепроданности – падение. Попадание сигнала осциллятора в такую зону – показатель скорого разворота цен. Как правило, зона перекупленности устанавливается от 70-80 до 100, перепроданности – от 0 до 20-30.

Дивергенция и конвергенция

График осциллятора располагают под ценовым, потому что так проще их сопоставлять друг с другом. При сонаправленном движении графиков осциллятор подтверждает направление имеющейся тенденции. А бывает и другая ситуация, когда графики движутся в разные стороны. Если при соединении с помощью линии локальных экстремумов они расходятся – это дивергенция, сходятся – конвергенция. На практике обычно оборачивается коррекцией цен в направлении движения индикатора.

Как пользоваться стохастиком

Использование индикатора Stochastic oscillator позволяет трейдеру получать дополнительные сигналы на открытие и закрытие позиции. Как и прочие инструменты технического анализа, стохастик нецелесообразно применять отдельно от остальных. Эффективность стратегии будет только тогда достигнута, когда будут получены подтверждения на сделку от нескольких источников.

Использование стохастика актуально на боковых трендах, где с их помощью будет показана общая волнообразность движения цен на рынке. Помимо этого, стохастик покажет период консолидации при быстром изменении цен, когда цена на определенное время замедлит свое движение. При наличии дополнительных сигналов трендовых индикаторов по стохастику возможно совершать покупки на восходящем рынке и продажи на нисходящем.

Сигналы стохастика

Стохастик дает следующие сигналы для трейдера:

  • пересечение линий %K и %D;
  • два подряд разнонаправленных пересечения указанных линий (значит первое было преждевременным).

Линии стохастика подразделяют на медленные и быстрые: PKS и PKF, соответственно. Первые рекомендуются для более острожных трейдеров, потому что они менее чувствительны к ложным сигналам. Быстрые же подают сигнал раньше, поэтому подходят для торговли на однодневных и графиках с большим временным интервалом.

Основные сигналы стохастика:

  • покупка, если быстрая PKF пересекает медленную PKS снизу вверх;
  • продажа, если быстрая PKF пересекает медленную PKS сверху вниз;
  • усиление сигналов при их нахождении в зоне перекупленности или перепроданности, последующее движение будет сильным.

Сигналы при дивергенции

Дивергениция между стохастиком и ценой дает надежные сигналы на совершение сделки при наличии тренда:

Восходящий тренд Продажа
Нисходящий тренд Покупка

Техническое описание стохастика

Вычисление линий происходит по формулам:

%K (fast) = 100 [(C – L) / (H – L)] где,

  • С – текущая цена закрытия;
  • L – самый низкий уровень цены за период N1;
  • H – самый высокий уровень цены за период N1.

Рассчитанная по формуле выше, линия %K (fast) очень чувствительна к изменениям цены, поэтому ее для удобства практического применения сгладили на 3 периода, получив %K (slow). Полученная линия %K (slow) в свою очередь также была сглажена на 3 периода для получения линии %D.

В стохастическом осцилляторе применяются три параметра:

  • N1 = 5;
  • N2 = 3;
  • N3 = 3.

Параметр N1 применяется для расчета линии %K (fast), N2 – %K (slow), N3 — %D. Последние две линии и формируют индикатор Slow Stochastic.

При добавлении окна со стохастиком в торговой системе необходимо будет указать параметры периода, состоящие из трех значений: fast (N1), full (N2), slow (N3). Обычно устанавливается значение 5, 3, 3 или 7, 3, 3. Самые низкие значения дают больше сигналов на графике, многие из которых могут оказаться ложными. Для исключения ложных сигналов трейдерами используются параметры 9-21, 3, 3, а также 21, 7, 7.

Преимущества и недостатки

Преимущества

К преимуществам Stochastic oscillator относится работа с прогнозом цены, которая показывает себя при трейдинге на боковом рынке и во время флэта. При нахождении в зонах перекупленности и перепроданности стохастик дает устойчивые сигналы к совершению сделки.

Недостатки

Не работает во время тренда, поэтому в такие периоды лучше воспользоваться иными инструментами. С помощью стохастика и без использования других подтверждающих сигналов невозможно вести успешную торговлю. В зависимости от настроек он дает множество ложных сигналов

Итоги

  • Стохастик – осциллятор, который дает сигналы к совершению сделки.
  • Сигналы необходимо подтверждать другими источниками.
  • Лучше всего работает при коррекции и во флэте.
  • Наиболее сильные сигналы происходят в зонах перекупленности и перепроданности.
  • Образующаяся с ценовым графиком дивергенция также является сигналом к совершению сделки.