Торговля по Трем экранам Александра Элдера

Александр Элред получил мировое признание не только как трейдер, но и как специалист в области психологии биржевой торговли. Обширные знания помогли ему в создании нескольких индикаторов и систем торговли. Сегодня мы будет разбирать его стратегию “Три экрана”.

Три экрана как первичный фильтр торгов

Подход “три экрана” основан на том, что целесообразность сделки проверяется на трех разных таймфреймах. Это помогает отсеять сделки, которые казались привлекательными на младших таймфреймах, но совершенно неуместны, если посмотреть на ситуацию шире.

Кроме того, система “Трех экранов” позволяет трейдеру не идти на компромисс, когда тот выбирает, какой временной интервал выбрать для своей торговли.

Как выбрать центральный экран для стратегии

Чтобы выбрать, какой экран будет центральным в вашей торговле, нужно определиться, сколько по времени вы готовы удерживать позицию:

• Если несколько дней и больше, то центральный экран — дневной график. Старшим графиком будет недельный, а младшим — часовой.
• Если торговля идет внутри дня и позиции удерживаются меньше часа, то центральным экраном будет 10-минутный график, старшим — часовый графики, а младшим — двухминутные.
• Стоит отметить, что это как должно быть в теории. На практике же каждый подбирает масштаб под себя и под свои инструменты.

Приступаем к работе. Первый экран Элдера

Первый экран в системе Элдера — это график старшего масштаба. На его основе нужно определить, куда движется рынок. Александр Элдер рекомендует играть только в том же направлении.

Для определения направления тренда подойдет любой трендовый индикатор, например, MACD или RSI. Тут каждый волен выбирать, что ему по душе. Александр Элдер советовал именно MACD Histogram. Для оценки рынка нужно обращать внимание не только на рост или снижение индикатора, но и в какой части относительно нулевой отметки он находится.

Определившись с направлением рынка,нужно решить для себя: покупаем, продаем или стоим в стороне.

Рассмотрим на конкретном примере (рисунок ниже). На дневном графике (для нас это средний экран) образовался новый минимум. Мы раздумываем, не войти ли в позицию (ситуация под цифрой 1). Переходит на старший недельный таймфрейм и видим, что снижение MACD еще не закончилось, сигнала нет. Дожидаемся, пока тренд начнет разворачиваться на неделе (2), и только после этого входим в позицию.

Продолжаем анализ. Второй экран.

Второй экран Элдер характеризует как “волна, идущая против прилива”. Дивергенцию цены, которая возникает с ценой первого экрана, стоит воспринимать как точку для покупки. Чтобы не ошибиться с точкой входа в рынок, Элдер рекомендует воспользоваться осцилляторами. Элдер рекомендует обратить внимание на Stochastic, Force Index.

Если тренд на первом экране идет вверх, то на втором экране во внимание принимаются только сигналы на покупку. Если вы уже находитесь в позиции, то в эти моменты можно увеличивать позицию.

Сигналы от Stochastic учитываются только в том случае, если он находится в зоне перекупленности или перепроданности.

Третий экран Эдера как вспомогательный инструмент

Третий экран в системе Элдера — это как дополнительный инструмент для отслеживания настроений на рынке. Для него не нужны индикаторы или осцилляторы. Он нужен больше для того, чтобы войти в сделку максимально точно. Отследив удачное время для покупки на среднем экране, можно спуститься к третьему, самому младшему, чтобы купить у самых низов или продать по верхам.

На рисунке ниже показано, как можно удобно расположить окна для работы с 3 экранами Элдера.

Страхуем позиции от потерь

Используя систему “Трех экранов”, Элдер рекомендует выставлять stop-loss. Размещать его необходимо чуть ниже минимума, у которого была совершена покупка. Что касается короткой позиции, то стоп-приказ помещают чуть выше максимума, у которого был вход в рынок.

Рабочая стратегия по системе “Три экрана”

Используя в своей торговле “Три экрана”, важно соблюдать следующие закономерности:

1. Если тренд на старшем таймфрейме идет вверх и на среднем тоже, то сигнала для покупки нет.
2. Если тренд на старшем таймфрейме идет вверх, а на среднем вниз, то ищем точку входа на самом младшем графике и играем в сторону повышения.
3. Если на старшем графике рынок идет вниз и на среднем тоже идет вниз, то стоим в стороне.
4. Если на старшем графике рынок идет вниз, а на среднем вверх, то спускаемся на график с самым маленьким таймфреймом. Ищем точку входа и играем на понижение.

Кому подойдет стратегия “Три экрана”

Разработанный Элдером стратегия торгов на основе трех экранов подойдет практически любому трейдеру. Долгосрочник может удерживать позиции, пока тренд не изменится на первом экране, остальные два использовать для отслеживания точки разворота.

Среднесрочнику подойдет для торговли средний экран, а краткосрочник сможет осуществлять сделки по третьему экрану, беря в расчет сигналы и направление тренда первых двух.

Вывод или как перенести в свою торговлю “Три экрана”

• Как говорил сам Александр Элдер, стратегия “Три экрана” позволяет посмотреть на рынок более широким взглядом, что дает неоспоримое преимущество.
• “Три экрана” применимы к любой стратегии торговли. При необходимости эту систему можно усовершенствовать, добавив другие осцилляторы или индикаторы.
• Для трейдеров, которые используют в своей торговле графические модели или фундаментальный анализ, система трех экранов позволит увидеть те риски, которые можно пропустить, оценивая только один временной интервал.