Технический анализ рынка: индикатор ATR, использование и достоинства

Преимуществом индикаторов является возможность помочь трейдеру осуществить верный анализ, подтвердить или опровергнуть его прогноз. Индикаторы бывают разных типов. Некоторые показывают силу и направление тренда, по которому можно торговать, а некоторые сигнализируют о скором развороте движения.

В торговле не стоит слепо следовать только указаниям индикатора, необходимо использовать графический анализ (особенно фигуры разворота или продолжения тренда, уровни и линии сопротивления и поддержки). Стоит уделять внимание и новостям, который могут двигать рынок как захотят и сигналы индикаторов будут совершенно бесполезными.

Но, как помощниками ими пользуются многие. Одним из таких индикаторов, который является показателем активности ценового движения, является ATR.

Что такое ATR?

Классический индикатор Average True Range – показывает средний истинный диапазон и указывает на уровень волатильности на рынке, анализируя прошлые ценовые движения и активность цены. Индикатор определяет диапазон, в котором изменяются максимумы и минимумы и цены закрытия за определенный период.

Данный инструмент был разработан в конце 1970-х годов известным трейдером Уоллесом Уайлдером, наряду с популярными индикаторами RSI, Parabolic. С того момента ATR применяют в составе различных торговых систем и других индикаторов. Его основным отличием является то, что он не указывает на направление и силу тренда, а указывает на уровень волатильности (как изменяется цена за выбранный период – слабо или сильно), по которому трейдер может констатировать зарождение новой тенденции или затухания старой.

Статистика показывает, что с помощью данного индикатора наиболее эффективно трейдеры выставляют стоп-лоссы.

В платформе Metatrader 5 ATR представлен красной линией под ценовым графиком.

Представление торгового индикатора ATR

Как рассчитывается и настраивается ATR?

Для расчета текущего значения индикатора необходимо определить среднее значение диапазона по следующему алгоритму:

  • Из текущей максимальной цены вычесть текущую минимальную (в пределах периода – например, свечи). Определить разницу.
  • Из цены закрытия предыдущего дня вычесть текущий максимум.
  • Из цены закрытия предыдущего дня вычесть текущий минимум.

Из трех полученных значений выбирается максимальное и рассчитывается скользящая средняя за определенный период, выбранный в настройках (стандарт – 14 последних свечей). Это единственный параметр настройки.

Настройка индикатора

В вычислении определяется, какая разница больше максимального и минимального значения нынешнего периода или разница максимального и минимального значения цены и цены закрытия предыдущего периода.

Скользящая средняя данных значений сглаживает индикатор, что позволяет фильтровать рыночные шумы. При высоких значениях индикатора на рынке наблюдается высокая волатильность. Если значение слишком высокое, стоит увеличить период работы индикатора, тем самым отсеяв ложные сигналы и увеличив точность остальных. Чем выше период, тем точнее сигналы, но появляются они реже. А вот уменьшение таймфрейма свечи позволит ловить больше ложных сигналов, но быстрее реагировать на изменение цены.

Как пользоваться средним истинным диапазоном?

Сигналы, которые дает ATR показывают возможное изменение ценового движения вследствие изменения волатильности.

Чем выше расположена рабочая линия индикатора, тем оживленнее и активнее рынок. Очень подходит для торговли в активную фазу рынка. Разное расположение линий индикатора позволяет поделить график на несколько зон, в каждой из которых разная волатильность. Для каждой конкретной зоны, применяя другие инструменты технического анализа, можно разработать торговую систему.

Зона низкой и высокой волатильности на графике Bitcoin

Стоит всегда помнить, что направление движения индикатора зачастую совпадает с направлением движения цены, но индикатор не указывает это направление, а указывает только на ценовую активность.

Многие трейдеры применяют ATR для определения точек разворота тренда, комбинируя показания с индикатора и сигналы с уровней поддержки и сопротивления. Применять индикатор в одиночку не имеет смысла, даже если имеется небольшая положительная статистика, т.к. эффективность таких одиночных сигналов крайне низкая.

Возможные сигналы на разворот

Главным свойством, по которому стоит использовать данный индикатор – это волатильность. Прекрасная возможность использования этого свойства – установление стопов. В период, который рассматривает трейдер, индикатор показывает диапазон колебаний, в котором с наибольшей вероятностью будет двигаться цена. Т.е. можно определить граничные значения цены на ближайший период – максимум и минимум. Поэтому стоп-лосс можно выставлять в более устойчивой позиции, в которой его не «снесет» рыночный шум.

Точка размещения стопа рассчитывается так:

  • К максимуму или минимуму последней свечи прибавить или убавить текущий показатель индикатора в пунктах.
  • Установить стоп-лосс на расстоянии в рассчитанном значении в пунктах.

Аналогично можно использовать данную методику для выставления take profit. Стопы в этом случае правда не сводят убытки к минимуму, но они увеличивают размер возможной прибыли.

Конечно, это не прямое руководство к размещению стоп-лоссов и take profit, но это полезные рекомендации к максимизации прибыли.

Полезные советы

В настройках измените отображение индикатора в процентах, так будет легче определить время, которое еще может двигаться цена в текущем направлении. Оптимальное значение – 70%, выше которого индикатор может указывать на скорую смену тренда.

При торговле внутри дня ставьте стоп-лосс не менее 20% от значения индикатора. Если дневное колебание цены располагается в пределах 100 пунктов, то стоп-лосс стоит выставить не менее чем на 20 пунктов.

Take profit рекомендуется выставлять чуть ниже расчетного значения.

Применение

Допустим, что значение дневного ATR составляет 100 пунктов. На графике определяем, сколько пунктов прошла цена с момента возрастания волатильности. Если определенное значение меньше половины от диапазона (например, 30), то у рынка есть потенциал для дальнейшего движения. Диапазон потенциального роста составляет 70 пунктов, и тейк профит лучше установить на уровне 50-60.

Иллюстрация работы ATR

Если большая часть среднего диапазона цена уже прошла, то в сторону покупки лучше не заходить, а ждать разворота цены.

Заключение

Не допускайте следующие ошибки:

  • Не определяйте направление цены. Цена может идти вниз с высокой волатильностью, а рабочая линия ATR при этом будет идти вверх.
  • Перекупленность и перепроданность с помощью ATR не определить. Для этого есть другой полезный индикатор – осциллятор RSI.
  • Поиск дивергенции тоже нецелесообразен, т.к. природа индикатора другая. Лучше используйте MACD для определения дивергенции.
  • Значение ATR на разных таймфреймах не стоит подвергать сравнению. Лучше использовать данные здесь и сейчас.

Недостаток: некоторое запаздывание индикатора, по сравнению с истиной волатильностью рынка.

Достоинства:

  • Помощник в выставлении стоп-лосса и take profit.
  • Присутствует во всех торговых терминалах и брокерах.
  • Позволяет определять волатильность рынка и потенциальное ценовое движение.